中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第七届年会顺利闭幕

通讯员: 肖时松 周科

2017年9月23-24日，由中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会主办、复旦大学协办、湖南大学工商管理学院承办的中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第七届学术年会在工商管理学院隆重举行。

出席大会的有大会报告人香港中文大学李端教授、克利夫兰大学周海刚教授，主旨报告人中科院杨晓光教授、香港城市大学王军波教授、香港理工大学李迅教授、香港中文大学何雪冬教授、复旦大学陈祥峰教授、上海财经大学高建军、中国科学技术大学的薄立军教授、中山大学刘彦初教授、西安交通大学徐凤敏教授（其报告由戴彧虹教授代为报告），以及来自世界各地超过80多所院校、200多名专家学者与研究生。

                                              

在大会开幕式上，胡建强会长致欢迎辞；中国运筹学会副理事长杨晓光教授代表总会致辞，预祝大会完满成功；学院刘泽亮书记致欢迎辞；胡建强会长为李端教授颁发了服务贡献奖，表彰李端教授多年对金融工程与金融风险管理分会的支持。

在9月23号早到9月24号中午一天半的时间里，各位专家就金融工程和金融风险管理领域当前学术前沿，在信用风险管理、互联网金融、模糊厌恶、金融优化仿真、系统风险管理、保险精算、家庭金融、金融衍生品、金融优化 金融市场实证研究 资产配置与定价 机制转换与风险测度等一系列广泛议题上进行了交流，共带来81场报告。会议报告质量高，组织基本有序，受到与会者以及本地兄弟院校的好评。学院领导刘泽亮书记，周忠宝副院长和学院多位老师参加了欢迎晚宴，欢迎来访的学者们来到美丽的长沙。

 

本届年会是中国金融工程与风险管理界又一次高水平的学术会议。会议为进一步推动运筹学理论、方法与金融理论、实际问题相结合搭建了交流平台，促进了学术界以及金融业界的专业人士之间的交流与合作，有助于推动我国金融工程和金融风险管理的理论研究和实践应用的创新与进步。2017年9月24日中午12:00，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第七届学术年会圆满落幕。经分会理事会会议投票决定，明年在西安交通大学举办下一届年会。

大会报告列表（按出场顺序）：

1. 李端 Discrete-Time Mean-CVaR Portfolio Selection and Time-Consistency Induced Term Structure of the CVaR

2. 周海刚 Firm Characteristics and Jump Dynamics in Stock Prices around Earnings Announcements

主旨报告列表（按出场顺序）：

• 杨晓光 中国股市高频交易中的非对称正反馈现象
• 王军波 波动性和公司债券回报
• 李迅   Stopping Investment at the Right Time
• 何雪冬 Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Conic Acceptance Sets Must Be the Sets Induced by Value-at-Risk
• 陈祥锋  The Cash Flow Advantage of 3PLs as Supply Chain Orchestrators
• 高建军  Why Are the Investors Reluctant to Realize Loss?
• 薄立军  Risk Minimizing Hedging of Counterparty Risk
• 刘彦初  Textual Sentiment, Option Implied Information and Equity Return Predictability
• 徐凤敏  Models and Algorithms For Constrained Sparse Finance Optimization