第九届学术年会暨第四届理事会换届大会顺利闭幕
中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第九届学术年会
暨第四届理事会换届大会顺利闭幕
崔雪婷，刘晓寒
2019年8月29-30日，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第九届学术年会暨第四届理事会换届大会在上海财经大学创业中心隆重举行。此次会议由中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会主办、上海财经大学数学学院承办、复旦大学与上海市运筹学会协办。
上海财经大学党委副书记陈宏，中国运筹学会理事长、中国科学院数学与系统科学研究院教授胡旭东，上海市运筹学会理事长、上海大学教授白延琴，上海财经大学数学学院党总支书记杨卫东，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事长、复旦大学教授胡建强，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长、西安交通大学教授陈志平，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会秘书长、中山大学教授朱书尚等出席了大会开幕式，本届会议共有来自70多所院校的160多名专家学者与研究生参加。
8月29日上午8时，年会在上海财经大学创业中心报告厅拉开序幕，大会开幕式由上海财经大学数学学院副院长王燕军教授主持，上海财经大学党委副书记陈宏、中国运筹学会理事长胡旭东教授、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事长胡建强分别致欢迎辞。
陈宏副书记致辞
胡旭东教授致辞
胡建强教授致辞
开幕式之后香港科技大学蔡宁教授和上海高级金融学院胡捷教授分别做大会报告，之后第四届理事会换届大会顺利完成。换届大会由上海财经大学高建军教授主持，经过三轮投票，复旦大学胡奇英教授当选中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事长，西安大学陈志平教授、复旦大学洪流教授、西南财经大学马敬堂教授、清华大学王小群教授、南开大学王永进教授、大连理工大学张立卫教授、中山大学朱书尚教授当选副理事长。
在8月29日至8月30日中午一天半的时间里，各位专家学者就金融工程和金融风险管理领域的当前学术前沿，带来了82场精彩的学术报告，包括香港科技大学蔡宁教授、上海高级金融学院胡捷教授、香港中文大学王海婴教授带来的3场大会特邀报告、多位资深专家及学者所做的15场专题邀请报告、以及64场分组报告，与会人员进行了深入的学术交流。报告内容涉及鲁棒投资组合、行为金融、银行与其他金融中介的实证分析、投资组合模型、金融衍生品、最优化问题及方法、动态风险管理、流动性与系统风险、计算金融方法及其应用、数据分析及供应链金融、风险管理方法、金融计量、金融科技与风险管理、金融仿真等多个主题。
蔡宁教授 大会报告
胡捷教授 大会报告
王海婴教授 大会报告
分会场精彩报告
中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会为鼓励年轻学者从事运筹学在金融领域的应用研究自2018始设立了“青年学者最佳论文奖”。经过通讯评议和会场答辩两个环节，评奖委员会选出本届年会三名最佳论文获奖者。其中，上海大学姜广鑫博士获得青年学者最佳论文一等奖、苏州大学秦聪博士与中山大学马家丽博士分别获得青年学者最佳论文二等奖。
一等奖 姜广鑫
二等奖： 马家丽、秦聪
2019年8月30日中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第九届学术年会暨第四届理事会换届大会圆满落幕，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第四届理事会理事长胡奇英教授致闭幕辞。经学会理事会商议，明年将在西南财经大学举办下一届年会。
胡奇英理事长致辞闭幕词
本届年会是中国金融工程与风险管理界又一次高水平的学术会议。会议为进一步推动运筹学理论、方法与金融理论、实际问题相结合搭建了交流平台，促进了学术界以及金融业界的专业人士之间的交流与合作，有助于推动我国金融工程和金融风险管理的理论研究和实践应用的创新与进步。
大会报告：
蔡 宁： FinTech, Data Analysis, and Privacy Preservation
胡 捷： 天秤币Libra的阿喀琉斯之踵：跨境监管
王海婴：
Portfolio Selection with Rough Volatility through Volterra Processes
专题报告：
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荆中博: 房地产信托资产冲击下中国影子银行系统性风险形成机制分析
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李文伟: 黄金在大类资产配置中的作用及风险管理研究
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韩 乾: 尾部风险厌恶、卖空约束与股指期货深度贴水
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张志远: On the Estimation of Calendar Effect in Volatility Using High-Frequency Data
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彭一杰: Computing Sensitivities for Distortion Risk Measures
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陈昕韫: A Multi-factor Regime Switching Model for Inter-trade Durations in the Limit Order Market
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陈彩华: Sparse Portfolio Selection: Models, Theory and Algorithms
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高雪峰: Langevin Algorithms and Momentum-Based Acceleration for Non-convex Stochastic Optimisation
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何雪冬: On the Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Problems in Continuous Time
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娄有成: Information Aggregation in a Financial Market with General Signal Structure
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石 芸: When is Systematic Risk Priced? A New Perspective from Probability Weighting
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姚 京: The Risk-Return Tradeoff in China: Does the Market Stability Objective of Government Intervention Matter?
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高昊宇: What Do a Billion Observations Say About Distance and Relationship Lending?
供稿：崔雪婷，刘晓寒