中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第八届学术年会顺利闭幕

 

                                                                                       通讯员：刘嘉

 

2018年8月25-26日，由中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会主办、西安交通大学数学与统计学院承办、复旦大学与国家天元数学西北中心协办的中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第八届学术年会在西安交通大学隆重举行。

图1：全体参会代表合影

本届年会共有来自世界各地超过70多所院校的190多名专家学者与研究生参加。

图2：朱书尚教授主持开幕式

8月25日上午8:00，本届年会在西安交通大学科学馆拉开序幕，大会开幕式由学会秘书长朱书尚教授主持，西安交通大学数学与统计学院院长赵彬教授和学会会长胡建强教授分别致欢迎辞。

图3：院长赵彬教授致欢迎辞

图4：会长胡建强教授致辞

在8月25日上午到8月26日中午一天半的时间里，各位专家学者就金融工程和金融风险管理领域的当前学术前沿，带来了62场精彩的学术报告，进行了深入的学术交流。会议报告质量高，组织有序，受到与会者的一致好评

本届年会特别邀请到金融工程与金融风险度量领域的多位资深专家学者分别做大会特邀报告和大会专题报告。大会特邀报告人包括（以报告顺序）：清华大学王小群教授、香港大学汤勇军教授、中信中证资本管理有限公司王小果博士、中山大学李仲飞教授。大会专题报告人包括（以报告顺序）：复旦大学马成虎教授、北京航空航天大学李平教授、上海财经大学崔翔宇副教授、西南财经大学马敬堂教授、同济大学郑小金副教授、南京大学杨学伟副教授、苏州大学徐玉红副教授、华南理工大学钟远光副教授、中山大学曾燕教授、南方科技大学杨招军教授、香港理工大学许左权副教授、上海交通大学万相伟博士、上海财经大学崔雪婷副教授、上海大学童骏教授。

大会同时邀请到了44位报告人做分组报告，分设有金融市场的风险度量、系统性风险的度量与模型研究、金融优化与决策、衍生品理论模型和实证分析、互联网金融与基金管理、金融优化、金融统计与金融计量、金融实务、保险精算、动态投资组合、金融衍生品、青年论文奖评选答辩等12个分组议题。

图6：王小群教授做大会特邀报告

图7：汤勇军教授做大会特邀报告

图8：王小果博士做大会特邀报告

图9：李仲飞教授做大会特邀报告

中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会为鼓励年轻学者从事运筹学在金融领域的应用研究，本届年会新设青年优秀论文奖。经过通讯评议和会场答辩两个环节，评奖委员会选出三名获奖者。其中，中山大学曾燕教授获得青年优秀论文一等奖、上海大学石芸博士与清华大学谢菲博士研究生分别获得青年优秀论文二等奖。在闭幕式中，胡建强教授为获奖者颁发了荣誉证书、陈志平教授为获奖者发放了奖金。

图10：曾燕教授获青年优秀论文一等奖

图11：石芸博士获青年优秀论文二等奖

图12：谢菲同学获青年优秀论文二等奖

2018年8月26日中午12:00，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第八届学术年会圆满落幕，大会程序委员会主席胡建强教授与陈志平教授分别致闭幕辞。经学会理事会会议投票决定，明年将在上海财经大学举办下一届年会，上海财经大学数学学院崔雪婷副教授在闭幕式上致承办词。

图13：陈志平教授致闭幕辞

本届年会是中国金融工程与风险管理界又一次高水平的学术会议。会议为进一步推动运筹学理论、方法与金融理论、实际问题相结合搭建了交流平台，促进了学术界以及金融业界的专业人士之间的交流与合作，有助于推动我国金融工程和金融风险管理的理论研究和实践应用的创新与进步。

 

 

 

大会特邀报告（按报告顺序）：

l   王小群 清华大学 Computational Challenges in Mathematical Finance

l   汤勇军 香港大学 股票市场对绿色金融和ESG披露的反馈

l   王小果 中信中证资本管理有限公司 金融衍生品在国内风险管理实务中的问题研究

l   李仲飞 中山大学管理学院 Time-consistent Strategy for a Multi-period Mean-variance Asset-liability Management Problem with Stochastic Interest Rate

 

 

大会专题报告（按报告顺序）：

l  马成虎 复旦大学  Welfare and Aggregation in Incomplete Markets

l  李平 北京航空航天大学 Robust Portfolio Selection Based on Vine Copulas

l  崔翔宇 上海财经大学  Time-consistent Strategy and Self-coordination Strategy for Multi-period Mean conditional Value-at-Risk Portfolio Selection

l  马敬堂 西南财经大学  Global Closed-form Approximation of Free Boundary for Optimal Investment Stopping Problems

l  郑小金 同济大学  Perspective Reformulations of Cardinality-constrained Portfolio Selection Problems with Multiple Risk Measures

l  杨学伟 南京大学  Winners, Losers, and Regulators in a Nascent Derivatives Market: Evidence from Chinese Brokerage Data

l  徐玉红 苏州大学  Worst-case Value at Risk and Portfolio Management: a Simple Method Incorporating Model Uncertainty

l  钟远光 华南理工大学  Risk Sharing, Inventory and Financial Decisions with Cooperative Financing

l  曾燕 中山大学  预售众筹产品质量夸大行为及其预防措施分析

l  杨招军 南方科技大学  A Real Option Game with Time-inconsistent Preferences

l  许左权 香港理工大学  Monotone Insurance Contract Design under Rank-dependent Utility Theory

l  万相伟 上海交通大学  Density Approximations for Multivariate Diffusions via an Ito-Taylor Expansion Approach with Application to Maximum Likelihood Estimation

l  崔雪婷 上海财经大学  Downside Risk Portfolio Selection Models Based on Nonparametric Estimation Methods

l  童骏 上海大学  CAPM模型的非梯度求解方法