“管理论坛”新增我院范龙振老师等人的“中国股票市场的三因子模型”一文，请点击访问
摘要：通过对在中国股票市场从1995年7月到2000年6月月收益率的研究，发现股票市场具有显著的市值效应、账面市值比效应、市盈率效应和价格效应。这些效应不能用市场值来解释，但再加上两个因子：市值因子和账面市值比因子，可以很好地解释这些效应。这个三因子模型也能够很好地解释中国股票市场众多指数的差异。
关键词： Fama-Macbeth 回归；收益率；因子模型；市场效应
中图分......
关键词： Fama-Macbeth 回归；收益率；因子模型；市场效应
中图分......
-
新闻动态
-
活动讲座
-
微信头条
-
招生咨询
-
媒体视角
-
瞰见云课堂
