金融与财务学系系列讲座之297期
时 间：12月25日（周一）10:30-11:30
地 点：思源楼224
主 题：中国居民资产配置行为分析——理论与实践
主讲人：罗妍 教授，复旦大学
摘 要：在本研究中，我们基于国内某大型线上理财平台提供的三笔钱财务规划服务，将居民的资产配置目标分解成“灵活取用”、“未来保障”和“投资 增值”三笔钱账户。基于这一平台在2020 年 1 月到 2022 年 12 月三年区间内的抽样和脱敏数据，本研究探索了我国居民资产配置的情况，包括购买权益类、保障类等资产的倾向以及配置比例。进一步，本研究探究我国居民的资产配置行为与个人特性之间的关系。通过分析该平台长周期大样本的真实数据，我们发现财富水平、风险偏好、以及年龄是影响我国居民资产配置的重要因素。但我国居民资产配置也呈现了一些独特的现象，例如风险资产配置比例的顶峰出现过早、且与财富水平之间呈现倒U关系等。此外，数据分析也揭示我国居民在资产配置过程中对于保障类产品的配置较为不足，可能与相关的认知不够有关。本研究基于理财平台海量用户实际资产配置行为的分析刻画了我国居民资产配置图景，为学界以及实务界了解我国居民资产配置行为提供了参考，并为帮助居民改善、优化资产配置行为提供了参考和借鉴。
主讲人简介：罗妍，复旦大学管理学院金融与财务学系教授、博士生导师。研究领域包括行为金融、公司财务、资产定价、中国资本市场特殊问题等，在MS、RAS、JCF、JBF、JAAF等国际期刊发表多篇论文。主持国家自然科学基金、上海市晨光计划、上海市浦江人才计划等十多项纵向及横向课题。担任SSCI期刊Research in International Business and Finance副主编、国家自然科学基金通讯评审、香港研究资助局(RGC)研究基金外部评审等。
附件：我国居民资产配置行为分析
金融与财务学系
2023-12-19
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