银行风险控制：金融危机的根源
2008年11月20日2008年，次贷危机席卷全球，美国多家投资银行和商业银行首当其冲，受到了不同程度的影响。在数家知名银行倒闭或被兼并之际，花旗银行仍能保持屹立不倒，除了管理层的前瞻性之外，花旗风险管理机制的完善是重要因素。
杜伟廉先生指出，与其他行业相比，风险控制对金融业的意义更为重大。首先，银行的业务就是出售风险的承受能力，银行的风险资金通常是资本金的几倍。其次，银行的信用风险监控不完善必将导致呆账增加，进而使得流动性下降，直接影响业务的运作。因此，银行必须有完善的风险监控机制来确保正常的业务开展。
花旗银行与国内商业银行不同的风险管理制度，主要体现在授权和客户关系管理上。国内商业银行一般会有一个风险控制委员会来共同监管风险，共同承担责任。而花旗银行则是通过个人授权制来进行信用风险的评级和授权。这样就提高了效率，使责任更加明确。在客户关系方面，国内商业银行一般不允许风险监管人员与客户见面，以免在风险评级上产生不正确的倾向性。但花旗银行鼓励风险控制人员跟随销售人员一起与客户沟通，通过实地考察的方式来更客观地评估客户的信誉度。这样，花旗的风险控制人员就可以更多地了解各个行业、企业以及个人（一般为企业负责人），从而可以更好地评估行业或企业风险。
针对同学们比较关心的风险经理职位所需条件，杜先生也做了详细的解释。作为银行的风险经理必须判断准确、商业嗅觉灵敏、数字敏感度高，同时为人正直且有良好的沟通能力。
随后，曾义成先生为大家介绍了流动性风险及控制。流动性风险是银行由于现金流不足而难以应对突发状况所导致的风险，如房价（银行抵押物价格）大幅下跌、客户集中提现等等。银行吸储放贷是为了获利，通常是通过利差（包括时间价值差）来取得。因此，资金一般都趋向于投向期限较长、获利较高的产品，但短期内又必须应对客户提取资金的需求，这其中必须有一个比较好的平衡点，这就是流动性风险控制的关键：必须控制各个期限投资的比例，确保流动资金足以应付突发情况。曾先生与现实相结合，深入浅出，使在座同学都获益匪浅。
风险监控对金融业，尤其是银行具有重大的影响和深远的意义。本次花旗课程同学们对银行风险控制有了更加深入的思考和认识，收获良多。花旗课程，精彩不断延续！
(特约撰稿：08秋IMBA 罗晓静)
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